เปิดทำการกี่โมง?

จันทร์ 09:00 - 20:00 อังคาร 09:00 - 20:00 พุธ 09:00 - 20:00 พฤหัสบดี 09:00 - 20:00 ศุกร์ 09:00 - 20:00 เสาร์ 09:00 - 20:00 อาทิตย์ 09:00 - 20:00

SiamQuant

ยกระดับความมั่งคั่ง ด้วยพลังแห่งการลงทุนอย่างเป็นระบบ

SiamQuant คือบริษัทวิจัยกลยุทธ์การลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล โดยมีเจตนารมย์ในการที่จะช่วยเหลือและนำพาให้นักลงทุนไทยสามารถประสบความสำเร็จใด้อย่างยั่งยืน ด้วยพลังของการลงทุนอย่างเป็นระบบเชิง Quantitative & Systematic Investing

28/08/2026

Long Term P/E Ratio ความลับสำคัญในการวัดความถูก-แพงของราคาหุ้น!

จำเป็นด้วยหรือ ที่เราจะต้องคำนวณค่า P/E Ratio ด้วยผลกำไรสุทธิเพียง 1 ปีย้อนหลัง อย่างที่หลายๆคนทำกันไม่เว้นแม้แต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย? เราจะคำนวณเป็นค่า P/E Ratio ย้อนหลัง 2, 5 หรือ 10 ปีกันแทนไม่ได้หรืออย่างไร!? แล้วถ้าทำอย่างนั้น อะไรจะเกิดขึ้นกันล่ะ? และนี่คือสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับรู้กันต่อจากนี้ครับ!!

https://www.siamquant.com/long-term-pe-ratio/

27/08/2026

ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ Bollinger Bands Breakout กับตลาดหุ้นไทย

หนึ่งใน กลยุทธ์การลงทุนแนว Technical Analysis ยอดนิยมอย่าง Bollinger bands ที่ทุกคนคงเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างแล้ว โดยในบทความนี้่ เราจะมาทบทวนถึงแนวคิดและที่มาของ Bollinger bands Indicator, รูปแบบต่างๆของกลยุทธ์ที่ใช้ Bollinger bands ในการลงทุนแบบ Trend Following และผลการทดสอบผลตอบแทนของกลยุทธ์นี้กับตลาดหุ้นไทยกันครับ

https://www.siamquant.com/bollinger-bands-breakout-performance/

26/08/2026

ความสำคัญของการนำเงินปันผลกลับมาลงทุนใหม่ (Dividend Reinvest)

สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นนั้นอย่างที่เราทราบกันดีว่า เราจะได้รับผลตอบแทนใน 2 รูปแบบด้วยกัน คือ กำไรจากการขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงขึ้น (Capital Gain) และเงินปันผลซึ่งเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น (Dividend) หากบริษัทจดทะเบียนมีการจ่ายปันผลในช่วงเวลาที่เราทำการถือครองหลักทรัพย์นั้น

โดยนักลงทุนก็มักจะมีคำถามและข้อสงสัยในทำนองที่ว่า “เราควรจะนำเงินปันผลกลับมาลงทุนใหม่หรือไม่?” เนื่องจากไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่พัฒนากลยุทธ์ขึ้นมาเอง หรือเป็นนักลงทุนที่เลือกลงทุนในกองทุนต่างๆ ก็จะพบว่าคุณต้องตัดสินใจเลือกระหว่างกองทุนที่มีนโยบายที่จ่ายปันผลหรือไม่จ่ายปันผล ซึ่งในกรณีที่กองทุนไม่ได้จ่ายปันผลนั้นกองทุนก็มักจะนำเงินปันผลที่ได้รับกลับมาลงทุนใหม่ (Reinvest) นั่นเอง

ดังนั้น ในบทความชิ้นนี้เราจึงได้ทำการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการนำเงินปันผลกลับมาลงทุนใหม่ (Dividend Reinvest) ว่าจะส่งผลอย่างไรกับผลตอบแทนของการลงทุนในภาพรวม ซึ่งเราหวังว่าบทความชิ้นนี้ จะช่วยแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการนำเงินปันผลกลับมาลงทุนใหม่ได้อย่างดียิ่งขึ้น และช่วยเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆพี่น้องนักลงทุนทุกท่านครับ

https://www.siamquant.com/dividend-reinvest/

25/08/2026

Mind, Money และ Method อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในการลงทุน?

หากคุณจะลงทุนให้ประสบความเร็จนั้น จริงหรือไม่ที่จิตวิทยาการลงทุนมีความสำคัญที่ 60%, การบริหารเงินทุน 30% และกลยุทธ์การลงทุนที่คุณใช้อีก 10%?

คำตอบสั้นๆก็คือ … มันไม่จริงครับ!!! สาเหตุก็เพราะ

- คุณจะมีกำไรในระยะยาวได้ก็ต่อเมื่อคุณมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพจริงๆเท่านั้น

- ไม่มีเทคนิคการบริหารเงินทุนแบบใด ที่จะทำให้กลยุทธ์การลงทุนที่ย่ำแย่ กลายเป็นกลยุทธ์ที่สร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

- ไม่ว่าคุณจะมีสมาธิหรือวินัยในการลงทุนมากแค่ไหน มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้กลยุทธ์การลงทุนที่ย่ำแย่กลายเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ดีได้นั่นเองครับ!

โดยที่ในบทความนี้นั้น ผมจะชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจผิดจากความเชื่อแบบ 60:30:10 ของนักลงทุนส่วนใหญ่ และพิสูจน์ให้คุณได้เห็นว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆนั้น กลับจะกลายเป็นเรื่องของการมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพแทนต่างหาก!

ใครที่สงสัยหรือข้องใจว่าทำไมมันจึงกลับเป็นเช่นนั้น ขอเชิญอ่านบทความพลีชีพสวนกระแสชิ้นนี้ของผมกันได้เลยครับ 🙂

https://www.siamquant.com/3m-mind-money-method-trading-fallacy/

24/08/2026

ปรัชญาการลงทุน 100 เท่า ของ Jeff Bezos

อะไรคือสิ่งที่ทำให้มหาเศรษฐีระดับโลกอย่าง Jeff Bezos สามารถสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้อย่างยิ่งใหญ่และรวดเร็วจนแซงมหาเศรษฐีรุ่นเก่าๆได้ในระยะเวลาเพียงชั่วอายุคน? ในบทความนี้เราจะมาไขความลับการสร้างความมั่งคั่งของ Jeff Bezos ที่พวกเราทีมงาน SiamQuant ได้ในมาปรับใช้ในการลงทุนของเราไปด้วยกันครับ!

https://www.siamquant.com/jeff-bezos-moonshot-100x-betting-and-investing-philosophy/

21/08/2026

Enterprise Multiple สูตรชนะตลาดหุ้นของ Tobias Carlisle

แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงอัตราส่วนทางปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญและเป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานสำหรับนักลงทุนโดยทั่วไปแล้วละก็ มันคงหนีไม่พ้นตัวแปรยอดนิยมอย่าง Price-to-Earning (P/E) หรือ Price-to-Book Value (P/BV) แต่ในวันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับอัตราส่วน Enterprise Multiple จากงานวิจัยของ Tobias Carlisle ที่หลายๆคนอาจยังไม่ค่อยรู้จักกันดูบ้าง แล้วคุณจะพบว่าอัตราส่วนทางการเงินบางอย่างที่คุณนึกไม่ถึง… อาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอัตราส่วนเดิมๆที่คุณเคยรู้จักก็เป็นได้!

https://www.siamquant.com/enterprise-multiple/

20/08/2026

นอกเหนือไปจากแนวคิดในการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ด้วยการวิเคราะห์เลือกหุ้นหรือสินทรัพย์ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง (Investment Selection) หรือใช้เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อช่วยจับจังหวะการซื้อขายที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนซึ่งพวกเราทุกคนคุ้นเคยกันนั้น (Investment Timing)

จริงๆแล้วเรายังมีกลยุทธ์ในการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยเน้นไปที่การลดการพึ่งพาขีดความสามารถในการวิเคราะห์และคาดเดาตลาดของนักลงทุนหรือผู้จัดการกองทุน ด้วยการกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ประเภทต่างๆแทน (Diversification) ที่เรียกกันว่ากลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์หรือ Global Strategic Asset Allocation (GSAA) ซึ่งกำลังได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในหมู่นักลงทุนไทยในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนส่วนใหญ่ก็มักที่จะได้รับทราบถึงข้อดีของมัน ในแง่มุมของการกระจายความเสี่ยงเพื่อช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนลงกันเป็นหลักเท่านั้น ในบทความนี้เราจึงอยากที่จะพูดถึงข้อดีและความมหัศจรรย์ของมันในแง่มุมอื่นๆ รวมถึงความเสี่ยงและข้อควรรู้เกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบนี้เพิ่มเติมในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจที่จะทำให้นักลงทุนมีความคาดหวังที่สมจริงในการลงทุน ซึ่งจะกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีต่อสิ่งที่จะต้องเผชิญในการลงทุนจริงๆกันไม่มากก็น้อยครับ ^^

https://www.siamquant.com/magics-risks-facts-about-global-strategic-asset-allocation-gsaa/

19/08/2026

กลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุนและกองมรดกแบบ 90/10 Portfolio ของ Warren Buffett ที่มุ่งเน้นการเดิมพันในเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะมีประสิทธิภาพสักแค่ไหน และให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงภายหลังได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเป็นอย่างไร บทความนี้จะให้คำตอบกับนักลงทุนไทยทุกคนอย่างชัดเจนครับ

https://www.siamquant.com/90-10-portfolio-asset-allocation-warren-buffett/

#จัดพอร์ตการลงทุน #ลงทุนต่างประเทศ #กองทุนดัชนี #กองทุนETF #หุ้นDR

18/08/2026

กลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุน 60/40 Portfolio มาตรฐานทองคำของนักลงทุนสถานบันระดับโลก 🏛️

แนวคิดจัดพอร์ตการลงทุนแบบ 60/40 ซึ่งจะทำการลงทุนในหุ้น 60% และตราสารหนี้ 40% นั้น ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) ที่เก่าแก่กว่า 70 ปีและเป็นที่นิยมมากที่สุดทั่วทั้งโลกการลงทุนในปัจจุบันนี้

ด้วยเหตุนี้เอง SiamQuant จึงได้ทำการวิจัยทดสอบถึงผลตอบแทนและความเสี่ยง ภายหลังกระทบอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ เพื่อให้สะท้อนต่อบริบทของนักลงทุนไทยที่มีความต้องการลงทุนในต่างประเทศออกมาอย่างชัดเจน จนพบกับข้อเท็จจริงที่น่าสนใจดังนี้

1. 60/40 Portfolio ให้ผลตอบแทนทบต้นต่อปีหรือ CAGR ที่สูงกว่าพอร์ตตลาดโลกหรือ Global Market Portfolio (GMP) แต่ยังมีความเสี่ยงทั้งเมื่อวัดจากความผันผวน Annualized Standard Deviation และ Maximum Drawdown ที่สูงกว่าพอร์ตตลาดโลกเล็กน้อย

2. 60/40 Portfolio ให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่เหนือกว่า Global Market Portfolio (GMP) ทั้งจากการวัดด้วย MAR Ratio (CAGR/Max.DD) และ Sharpe Ratio (Excess Return/Volatility) และ Sortino Ratio (Excess Return/Negative Volatility) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนภายใต้หนึ่งหน่วยความเสี่ยงที่สูงกว่าอย่างชัดเจน

3. เมื่อสังเกตถึงความสม่ำเสมอของผลตอบแทนจากกราฟผลตอบแทนทบต้นย้อนหลังแบบเคลื่อนที่หรือ 3 Years Rolling Return ที่กราฟตรงช่องกลางนั้น จะพบว่า 60/40 Portfolio ให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่า 0 ตลอดระยะเวลาการทดสอบ และแทบไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่ 60/40 Portfolio ให้ผลตอบแทนทบต้นย้อนหลังใน 3 ปีน้อยกว่า GMP Portfolio นักลงทุนที่ลงทุนด้วยกลยุทธ์ 60/40 จึงมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะสร้างผลตอบแทนเป็นบวกเหนือตลาดสินทรัพย์โลกในระยะยาว

4. แม้ว่า 60/40 Portfolio จะให้ประสิทธิภาพในอดีตที่เหนือกว่า GMP Portfolio อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม พวกมันต่างก็มีจังหวะในการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนที่คล้ายคลึงกัน โดยสะท้อนจากค่าสหสัมพันธ์หรือ Correlation ที่ราว 0.95 (1 คือเหมือนเป๊ะ) ซึ่งเป็นผลมาจากการถึงการถือครองสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกับน้ำหนักของสินทรัพย์ในตลาดโลกนั่นเอง (GMP ถือครองตราสารหนี้โลก 50%, หุ้นโลก 40%, อสังหาริมทรัพย์โลก 5%, ทองคำและสินทรัพย์ทางเลือก 5%)

5. แม้ว่าจะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่กลยุทธ์การจัดพอร์ตแบบ 60/40 Portfolio ก็ได้ให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนยาวนานมาเกือบ 100 ปีแล้ว รวมถึงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสถียรยั่งยืนของของแนวคิดและกลยุทธ์การลงทุนที่แสนระเรียบง่ายนี้ได้เป็นอย่างดี

📖 ใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด สามารถอ่านบทความฉบับเต็มซึ่งมีเนื้อหาแบบเจาะลึกได้ที่นี่ครับ: https://www.siamquant.com/60-40-portfolio-asset-allocation-john-c-bogle/

#จัดพอร์ตการลงทุน #ลงทุนต่างประเทศ #กองทุนดัชนี #กองทุนETF #หุ้นDR

17/08/2026

ทฤษฎีการจัดพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่ที่ถือเป็นเสาหลักของวิชาการจัดพอร์ตการลงทุนซึ่งเผยแพร่มากว่า 70 ปีนั้นจะใช้ได้จริงหรือไม่ในปัจจุบันนี้?

ในบทความนี้ SiamQuant จะพาไปทำความเข้าใจถึงแนวคิด Modern Portfolio Theory ของ Harry Markowitz และทำการทดสอบกลยุทธ์การลงทุน MPT Portfolio ให้พวกเราได้ทราบถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของมันกัน

นี่คือทฤษฎีที่ผู้จัดการกองทุนและนักวางแผนการเงินทุกคนต่างนำมาใช้ แต่แทบไม่มีใครเคยได้ตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของมันกันสักเท่าไหร่นัก และบทความนี้จะเปิดเผยข้อเท็จจริงของมันออกมาให้คุณได้รับทราบกันครับ! 😎

https://www.siamquant.com/modern-portfolio-theory-mpt-asset-allocation-harry-markowitz/

ที่อยู่

Level 29, The Offices At Centralworld 999/9 Rama I Road Pathumwan
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์	09:00 - 20:00
อังคาร	09:00 - 20:00
พุธ	09:00 - 20:00
พฤหัสบดี	09:00 - 20:00
ศุกร์	09:00 - 20:00
เสาร์	09:00 - 20:00
อาทิตย์	09:00 - 20:00