25/01/2023
Smart Money เจ้ามือตัวจริง??
วันนี้จะมาเขียนหนึ่งในวิธีการดู Money Flow ของนักลงทุนประเภทต่างๆ ผ่าน COT Report ซึ่ง COT Report คือ การรายงานการถือสถานะฟิวเจอร์ของกลุ่มนักลงทุนในแต่ละประเภทของสหรัฐ ซึ่งจะรายงานสัปดาห์ละครั้ง ประกอบไปด้วย
1. Commercial เป็นกลุ่มพวกบริษัทต่างๆที่ทำการ Hedging เพื่อปิดความเสี่ยงของค่าความผันผวนของค่าเงินต่างๆ
2.Non-commercial เป็นกลุ่ม Hedge Fund, กองทุน หรือนักลงทุนรายย่อยที่มีเงินทุนขนาดใหญ่ ที่เข้ามาเก็งกำไรจากราคาที่เปลี่ยนแปลง กลุ่มนี้จะมีนัยยะต่อแนวโน้มของราคา
3.Non-reportable พวกรายย่อยที่ไม่ได้รายงานตลาดเงินทุนน้อย ส่วนมากไม่มีนัยยะต่อราคา
ซึ่งสามารถเข้าไปอ่าน Raw Data ในส่วนของ Short Format ได้ที่หน่วยงานกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา
https://www.cftc.gov/Marke.../CommitmentsofTraders/index.htm
เราจะมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไร?
ตัวอย่างในภาพคือ Gold Futures จาก Trading View และเปิด Community Script เขียนว่า COT จะมีให้เลือกมากมายให้มาประยุกต์ใช้ จากในรูปจะแสดงถึง Net position ของนักลงทุนสองประเภท สีเขียวคือ Large Speculator สีแดงคือ Commercial
ในรูปแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 Large Speculator เข้ามาเปิด position Long มากขึ้นส่งผลให้ราคาทองปรับตัวขึ้นตั้งแต่นั้นมาไปจนถึงปัจจุบัน
เทรดเดอร์หลายท่านถามว่า ทองรอบนี้จะจบตอนไหน? ติดตามตัวเลขนี้เรื่อยๆได้เลยครับ ว่า Large Speculator เริ่มลด Position ตอนไหน ก็อาจจะเป็นตอนนั้นก็เป็นได้....
COT report ไม่เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้ในการเทรดระยะสั้น เพราะเป็นการนำข้อมูลที่รายงานทุกอาทิตย์มา Plot เป็นกราฟเพื่อดูแนวโน้ม เพราะฉะนั้นการใช้เครื่องมือตัวนี้เหมาะสำหรับ TF day หรือ Week ขึ้นไปเพื่อดูแนวโน้มระยะยาว
COT report สามารถนำไปประยุกต์commodityและคู่สกุลเงินต่างๆได้ด้วยเพราะมีรายงานออกมาเช่นกัน
ยิ่งในตลาดเก็งกำไรที่เป็น Zero Sum Game การดูข้อมูลส่วนนี้เพื่อให้ "รู้เขารู้เรา" รู้ว่ารายใหญ่ที่ควบคุมตลาดกำลังขยับไปในทิศทางไหน ข้อมูลเล็กๆน้อยๆนี้ อาจทำให้เราได้เปรียบมากขึ้นอาจส่งผลเพิ่มโอกาสให้เราชนะเพิ่มขึ้นด้วยได้
*** COT report ไม่ใช่ระบบการซื้อขาย ไม่ใช่ Holy Grail เป็นเพียง 1 ในเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มของสินค้านั้นได้ ***
