Algowise 量化策略年均回報74%

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18/04/2023

香港政府大力推 Web3.0,估計之後各位既 MPF 可能可以買 Bitcoin (應該係第一個公開講 MPF 將來可以買 Bitcoin)

【留意 3 個指標,簡單判斷市場底部】近日,大家討論最多的財經議題,離不開美債息嚴重倒掛、矽谷銀行倒閉和 USDC Depeg 等事件,但大家最關心的還是市場何時見底,或直接一點何時可以「All in TQQQ」。市場見底回升,如同在黑暗中...
15/03/2023

【留意 3 個指標,簡單判斷市場底部】

近日,大家討論最多的財經議題,離不開美債息嚴重倒掛、矽谷銀行倒閉和 USDC Depeg 等事件,但大家最關心的還是市場何時見底,或直接一點何時可以「All in TQQQ」。

市場見底回升,如同在黑暗中看到黎明,無論機構投資者 or 個人投資者,都要懂得趁此機會「危機入市、人棄我取」。能否打敗大市 (SPY) 的關鍵,正是從總體經濟數據裡,分辨出市場見底反轉的確認信號。這篇文章將分享,3 個指標幫您簡單判斷市場底部 (放心,當 Algowise 策略發出牛市 Risk-on 信號時,我會再通知大家)。

1. Real Gross Private Domestic Investment

過去 40 年,Real Gross Private Domestic Investment 的季增長率出現極低水平時,通常代表市場極度恐慌。值得留意的是,當 Real Gross Private Domestic Investment 的季增長率開始好轉,意味短期的下跌動能開始消退,Real Gross Private Domestic Investment 開始轉強,這是市場見底的第一個徵兆 ... (未完)

全文:https://bit.ly/3yGuaPG
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【TQQQ 或 823 值得長渣嗎?】前日出席中同婚禮,話題除左朋友間的花生外,離不開投機炒賣這類男人 Topic。大家都討論「TQQQ 可以長渣嗎?823 可以長渣嗎?動能投資法 Work 嗎?」等等問題,因此我打算寫一篇文,以 Calm...
11/03/2023

【TQQQ 或 823 值得長渣嗎?】

前日出席中同婚禮,話題除左朋友間的花生外,離不開投機炒賣這類男人 Topic。大家都討論「TQQQ 可以長渣嗎?823 可以長渣嗎?動能投資法 Work 嗎?」等等問題,因此我打算寫一篇文,以 Calmar Ratio、Sharpe Ratio 評估各類資產 / 策略,過去 10 年的表現 (01/2013 - 12/2022)。PS : 有些資產 e.g. MTUM 只能由 2014 年開始測試。

評估一項資產 / 策略好不好,我們會看「風險調整後的回報」即 Calmar Ratio & Sharpe Ratio (請重溫舊文:https://bit.ly/3JJ5ZXF)。因為高回報但高風險是沒意思的。For example , Peter 年均回報 (CAGR) 10%,Tommy 年均回報 (CAGR) 50%,簡單看 Tommy 很厲害,但如果 Peter 的 Maximum Drawdown 只有 -5%,但 Tommy 的 Maximum Drawdown 有 80%,那 Tommy 的 CAGR 再高也沒意義。例如 TQQQ 的 Maximum Drawdown 是 -79%,即買入 100 萬,就可能需要承受 79 萬的持倉虧損,大部分人都忍受不了超過 -50% 的持倉虧損,故心理壓力會使大部分人不能長渣 TQQQ。

我比較了 16 隻 ETFs / 股票 / 策略的 Calmar Ratio 和 Sharpe Ratio。它們都是近年受歡迎的資產 / 策略,例如:動能投資法 (MTUM)、IBD 的 FFTY、TSLA、BRKB、SPY、MSCI Hong Kong、ARKK,以及我的 Algowise Strategy 01 ... ... 未完

全文有其他圖:https://bit.ly/3E83WZz
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有位巴打問除左 Sharpe Ratio / Maximum Drawdown , 仲有咩 Metrics 值得留意。上次提到,Algowise Strategy 01 策略年均回報長期跑贏大市、Calmar Ratio > 1、Sharp...
06/02/2023

有位巴打問除左 Sharpe Ratio / Maximum Drawdown , 仲有咩 Metrics 值得留意。

上次提到,Algowise Strategy 01 策略年均回報長期跑贏大市、Calmar Ratio > 1、Sharpe Ratio > 1。如果策略的 Market Correlation < 1、Beta < 1、Alpha > 10,哪就更理想。今次,我地分析一下這個策略的 Stock Market Correlation、Beta、Alpha、Positive Periods、每月回報、每年回報等等。

首先,各位要明白其實選什麼股 / 什麼幣不是重點,因為影響股 / 幣價格的主要因素其實是大市 (Market Beta)。所以,即使 NVDA / TSLA / AAPL 多優質,如果 SPY 跌它們也要跟跌。故此,我們需要留意 Stock Market Correlation。

從圖 2 可以看到策略與大市相關性為 0.38 即策略與大市關係不高,可能跑贏大市又可能跑輸大市,接下來要看 Alpha 和 Beta ... 未完

全文有其他圖:https://bit.ly/3RCIgdj

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策略A年均回報42%,策略B年均回報 82%,您會用哪個?2 個策略的測試時期由 01/2017 開始直至 12/2022。策略A年均回報42%,策略B年均回報 82%,您會用哪個策略?請在這停一停。如果想成為投資長期成功,就必須要有能力想...
26/01/2023

策略A年均回報42%,策略B年均回報 82%,您會用哪個?

2 個策略的測試時期由 01/2017 開始直至 12/2022。策略A年均回報42%,策略B年均回報 82%,您會用哪個策略?請在這停一停。如果想成為投資長期成功,就必須要有能力想到哪個策略更好。

答案,比較 2 個以上策略時,我們除了考慮年均回報 (CAGR) 外,Maximum Drawdown、Sharpe Ratio、Sortino Ratio 更重要。將 CAGR 除以 Maximum Drawdown 即 CAGR / Maximum Drawdown 我們可以得到另一個指標即 Calmar Ratio。

現在看看策略 A (Algowise Strategy 01),年均回報 42.11%、Maximum Drawdown -11.29%、Calmar Ratio (42.44 / 11.29 = 3.7)、Sharpe Ratio 1.7 和 Sortino Ratio 4.79;再看策略 B (Algowise Strategy 02),年均回報 82.42%、Maximum Drawdown -28.93%、Calmar Ratio (82.42 / 28.93 = 2.85)、Sharpe Ratio 1.57、Sortino Ratio 6.32。

雖然策略 B 年均回報高達 82.42%,但 Maximum Drawdown (-28.93%) 比策略 A 的 -11.29% 大得多,故此應該投資較少金額 ...

全文:https://bit.ly/3RCIgdj

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2023 切忌 Learn Too Much Earn Too Little如果大家有炒幣,應該成日都要學新野,一時又錢包、一時又 DeFi、一時又 Yield Farming、一時又 NFT、一時又 Layer 1 Layer 2、一時又...
31/12/2022

2023 切忌 Learn Too Much Earn Too Little

如果大家有炒幣,應該成日都要學新野,一時又錢包、一時又 DeFi、一時又 Yield Farming、一時又 NFT、一時又 Layer 1 Layer 2、一時又 GameFi、一時又 DAO、一時又跨鏈等等,數之不盡。成日都要留意YouTube 影片/ Whitepaper / Twitter KOLs / Crypto Pages 等等

2023 年想大家分清楚你究竟係想「賺錢」定係想「學習」。好多人會中左一個「學習陷阱」以為學得愈多就愈賺得多錢,even 安慰自己「我呢家未賺只係學得唔夠多,要再學多 D」。

我唔反對大家有好奇心 / 鐘意學習新事物,但請大家要明白「學習」和「賺錢」係無必然關係。如果你分唔到 2 者有咩分別,只會不停「學好多賺好少 Learn Too Much Earn Too Little」。

你要諗下如果想透過 Bitcoin 賺錢,你應該學習「Bitcoin 點運作」or 「學習點樣炒 Bitcoin」。如果你明我講咩,你應該明白點解 The Merge 完 ETH 無爆上 1 萬。The Merge 還 The Merge,ETH 爆上 1 萬還爆上 1 萬。周星馳講得岩「七孔流血還七孔流血,死還死,兩樣嘢嚟嘅,唔好撈埋一齊講呀吓!」

好似我年頭炒 GMT 咁,我根本唔知 GMT 係咩黎,我只係知佢好有 Momentum 好符合我策略條件咁就去交易,3 日賺 100%。我相信我既進場出場比好多好了解 GMT 的專家/ GMT 跑步玩家,更好。GMT 專家要講解 GMT 既 Tokenomics 一定比我好,但我對於何時買進 / 賣出 GMT 一定比大部分 GMT 專家清楚。

2023 年大家一定要分清楚自己係想「賺錢」or 想「學習」,學習既話應該反學校慢慢學。

全文 : https://t.me/algowise

Happy New Year

為什麼不應該月供股票 / 幣 ?從來唔建議月供任何股票 / 幣,因為月供策略的最大虧損是 100%;如果真係要月供,只可以月供 / Short Put SPY,但要記得 SPY 曾經跌過 -50% 以上(2000 1 次 2008 年 1 ...
31/12/2022

為什麼不應該月供股票 / 幣 ?

從來唔建議月供任何股票 / 幣,因為月供策略的最大虧損是 100%;如果真係要月供,只可以月供 / Short Put SPY,但要記得 SPY 曾經跌過 -50% 以上(2000 1 次 2008 年 1 次)。如果肓目月供,一定會中黑天鵝,除非你認為黑天鵝不存在,否則根據大數法則,月供時間愈長中黑天鵝的機會便愈大,到時只能懊悔「誰想到 ### 會發生」e.g. 誰想到 FTX 會倒閉、雷曼兄弟會倒閉、Nasdaq 可以跌80%

全文 : https://t.me/algowise

24/12/2022圖 1 , SPY 成分股中 , 表現最佳的是高息股 , 表現最差的是增長股 , 亦是唯一跑輸大市的 Sector , 反映市埸寧願保守收息 , 對增長股的興趣減少。圖 2 , 比較石油 , 商品 , 黃金 , 美元 ,...
24/12/2022

24/12/2022

圖 1 , SPY 成分股中 , 表現最佳的是高息股 , 表現最差的是增長股 , 亦是唯一跑輸大市的 Sector , 反映市埸寧願保守收息 , 對增長股的興趣減少。

圖 2 , 比較石油 , 商品 , 黃金 , 美元 , 股市 , 美國長債全年走勢 , 見到石油 & 黃金近來強勁但是美國長債同時下跌 , 反映市埸可能認為通膨可能再次失控 , 故買進黃金避險和抗通膨。

圖 3 , 波動指數 VIX 仍然長期在 20 以上 , 反映市埸仍然很波動 , 如果做突破交易很易中假突玻 , 左一巴右一巴 , 要小心。

圖 4 , NYSE 創新高 - 創新低指標自 26/11/2021 一直長期處於負數 , 反映市埸未有積極買進力量 , 我會等這個指標超越 25/01/2022 高位才慢慢 Risk on。

圖 5 , 美國不同 Sector 中 , 能源 , 工業 , 物料仍然表現最好 ; 科技 & 通訊表現差 ; 反映市埸還未見底 , 還未可以撈底

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23/12/2022TA01 策略 (每日更新) :開市賣出 WSCTA01 策略現有持倉 & 成本價:ACHC, CTAS, FLR, GFF, GILD, GL, HALO, LMT, PDD, STNG, TJX, UTHR, WSC...
23/12/2022

23/12/2022
TA01 策略 (每日更新) :
開市賣出 WSC

TA01 策略現有持倉 & 成本價:
ACHC, CTAS, FLR, GFF, GILD, GL, HALO, LMT, PDD, STNG, TJX, UTHR, WSC, YUMC, A*O, RXDX, CPB, TCOM, KDNY

TA01 策略歷史回測數據 :
勝率 = 54%
敗率 = 46%
平均回報 = 26%
平均虧損 = -7.7%
回報與風險比 = 4:1

AA01 策略
現時持倉 IEF

AA01 策略歷史回測數據 :
測試時期 : 01/2008 - 01/2022
CAGR 年均複合增長率 : 18.85%
Maximum Drawdown 最大回撤 : -14.41%
Win Rate 勝率 : 109/168 = 64.88%
Sharpe Ratio 夏普比率 : 1.31
Adjusted Sortino Ratio 經修改索提諾比率 : 2

*新策略的最大回撤 (Maximum Drawdown) 跟 S&P500 一樣都是 -19%,但新策略的年均回報是 74.59%,是 S&P500 的 4.3 倍,即是承受相同的虧損,但可以獲得 4.3 倍的額外回報。

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22/12/2022TA01 策略 (每日更新) :開市買入:AELTA01 策略現有持倉 & 成本價:ACHC, CTAS, FLR, GFF, GILD, GL, HALO, LMT, PDD, STNG, TJX, UTHR, WSC...
22/12/2022

22/12/2022
TA01 策略 (每日更新) :
開市買入:AEL

TA01 策略現有持倉 & 成本價:
ACHC, CTAS, FLR, GFF, GILD, GL, HALO, LMT, PDD, STNG, TJX, UTHR, WSC, YUMC, A*O, RXDX, CPB, TCOM, KDNY

TA01 策略歷史回測數據 :
勝率 = 54%
敗率 = 46%
平均回報 = 26%
平均虧損 = -7.7%
回報與風險比 = 4:1

AA01 策略
現時持倉 IEF

AA01 策略歷史回測數據 :
測試時期 : 01/2008 - 01/2022
CAGR 年均複合增長率 : 18.85%
Maximum Drawdown 最大回撤 : -14.41%
Win Rate 勝率 : 109/168 = 64.88%
Sharpe Ratio 夏普比率 : 1.31
Adjusted Sortino Ratio 經修改索提諾比率 : 2

*新策略的最大回撤 (Maximum Drawdown) 跟 S&P500 一樣都是 -19%,但新策略的年均回報是 74.59%,是 S&P500 的 4.3 倍,即是承受相同的虧損,但可以獲得 4.3 倍的額外回報。

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一個簡單方法幫你避開假突破:*如果您想 100% 避開假突破,這篇文章幫不到您,但可以減少中假突破的機會。什麼是「假突破」?「假突破」顧名思義,這個突破的訊號是假的,也許是主力為了拉高股價吸引追逐動能交易的投資人買股票,進而達到出貨的目的。...
22/12/2022

一個簡單方法幫你避開假突破:

*如果您想 100% 避開假突破,這篇文章幫不到您,但可以減少中假突破的機會。

什麼是「假突破」?
「假突破」顧名思義,這個突破的訊號是假的,也許是主力為了拉高股價吸引追逐動能交易的投資人買股票,進而達到出貨的目的。

也就是說,即使股價突破區間壓力,但很快的,股價就會再次跌回整理區間,甚至向下破底,這種現象就稱為是「假突破」。

我在圖 1 中標記了 3 處「假突破」。如果大家用突破策略,交易這隻股票而且在突破位置下了買單,大家應該會連續中 2-3 次假突破,這也是大部分突破策略會遇到的問題,即所謂「Death by a Thousand Cuts」。

想要避開這類假突破其實很簡單,大家只要在收市價真正突破了阻力位後隔日開市才買進即可。請看圖 2,我標記了 STLD 首 3 次假突破、1 次真突破和買進日 (突破日下一天開市,即😀哪天)。

遲了一天進場,會不會錯過了股票爆發?對,可能會錯過一小段爆發不能享受全部升幅,但比起不停中假突破不停止損,這個方法可以幫你提升命中率、提升交易信心、減少大量無效交易、節省交易成本,明顯利大於弊。而且,根據我們 Backtest 如果突破真的有效,股價將會爆發一段時間,錯過 1 天升幅根本不足掛齒。

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新策略大勝S&P500 !測試時期:01/2016 -01/20221. 年均回報 : 新策略 74.59% (大勝)S&P500 17.21%2. 最大回撤 / 最大虧損 :新策略 -19.11% (相近)S&P500 -19.63%3....
22/12/2022

新策略大勝S&P500 !

測試時期:01/2016 -01/2022

1. 年均回報 :
新策略 74.59% (大勝)
S&P500 17.21%

2. 最大回撤 / 最大虧損 :
新策略 -19.11% (相近)
S&P500 -19.63%

3. 索提諾比率 :
新策略 4 (大勝)
S&P500 1.24

4. 夏普比率 Sharpe Ratio :
新策略 1.05 (相近)
S&P500 1.1

*新策略的最大回撤 (Maximum Drawdown) 跟 S&P500 一樣都是 -19%,但新策略的年均回報是 74.59%,是 S&P500 的 4.3 倍,即是承受相同的虧損,但可以獲得 4.3 倍的額外回報。

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