Algowise 量化策略年均回報74%

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18/04/2023

香港政府大力推 Web3.0，估計之後各位既 MPF 可能可以買 Bitcoin (應該係第一個公開講 MPF 將來可以買 Bitcoin)

【留意 3 個指標，簡單判斷市場底部】近日，大家討論最多的財經議題，離不開美債息嚴重倒掛、矽谷銀行倒閉和 USDC Depeg 等事件，但大家最關心的還是市場何時見底，或直接一點何時可以「All in TQQQ」。市場見底回升，如同在黑暗中...
15/03/2023

【留意 3 個指標，簡單判斷市場底部】

近日，大家討論最多的財經議題，離不開美債息嚴重倒掛、矽谷銀行倒閉和 USDC Depeg 等事件，但大家最關心的還是市場何時見底，或直接一點何時可以「All in TQQQ」。

市場見底回升，如同在黑暗中看到黎明，無論機構投資者 or 個人投資者，都要懂得趁此機會「危機入市、人棄我取」。能否打敗大市 (SPY) 的關鍵，正是從總體經濟數據裡，分辨出市場見底反轉的確認信號。這篇文章將分享，3 個指標幫您簡單判斷市場底部 (放心，當 Algowise 策略發出牛市 Risk-on 信號時，我會再通知大家)。

1. Real Gross Private Domestic Investment

過去 40 年，Real Gross Private Domestic Investment 的季增長率出現極低水平時，通常代表市場極度恐慌。值得留意的是，當 Real Gross Private Domestic Investment 的季增長率開始好轉，意味短期的下跌動能開始消退，Real Gross Private Domestic Investment 開始轉強，這是市場見底的第一個徵兆 ... (未完)

全文：https://bit.ly/3yGuaPG
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【TQQQ 或 823 值得長渣嗎？】前日出席中同婚禮，話題除左朋友間的花生外，離不開投機炒賣這類男人 Topic。大家都討論「TQQQ 可以長渣嗎？823 可以長渣嗎？動能投資法 Work 嗎？」等等問題，因此我打算寫一篇文，以 Calm...
11/03/2023

【TQQQ 或 823 值得長渣嗎？】

前日出席中同婚禮，話題除左朋友間的花生外，離不開投機炒賣這類男人 Topic。大家都討論「TQQQ 可以長渣嗎？823 可以長渣嗎？動能投資法 Work 嗎？」等等問題，因此我打算寫一篇文，以 Calmar Ratio、Sharpe Ratio 評估各類資產 / 策略，過去 10 年的表現 (01/2013 - 12/2022)。PS : 有些資產 e.g. MTUM 只能由 2014 年開始測試。

評估一項資產 / 策略好不好，我們會看「風險調整後的回報」即 Calmar Ratio & Sharpe Ratio (請重溫舊文：https://bit.ly/3JJ5ZXF)。因為高回報但高風險是沒意思的。For example , Peter 年均回報 (CAGR) 10%，Tommy 年均回報 (CAGR) 50%，簡單看 Tommy 很厲害，但如果 Peter 的 Maximum Drawdown 只有 -5%，但 Tommy 的 Maximum Drawdown 有 80%，那 Tommy 的 CAGR 再高也沒意義。例如 TQQQ 的 Maximum Drawdown 是 -79%，即買入 100 萬，就可能需要承受 79 萬的持倉虧損，大部分人都忍受不了超過 -50% 的持倉虧損，故心理壓力會使大部分人不能長渣 TQQQ。

我比較了 16 隻 ETFs / 股票 / 策略的 Calmar Ratio 和 Sharpe Ratio。它們都是近年受歡迎的資產 / 策略，例如：動能投資法 (MTUM)、IBD 的 FFTY、TSLA、BRKB、SPY、MSCI Hong Kong、ARKK，以及我的 Algowise Strategy 01 ... ... 未完

全文有其他圖：https://bit.ly/3E83WZz
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有位巴打問除左 Sharpe Ratio / Maximum Drawdown , 仲有咩 Metrics 值得留意。上次提到，Algowise Strategy 01 策略年均回報長期跑贏大市、Calmar Ratio > 1、Sharp...
06/02/2023

有位巴打問除左 Sharpe Ratio / Maximum Drawdown , 仲有咩 Metrics 值得留意。

上次提到，Algowise Strategy 01 策略年均回報長期跑贏大市、Calmar Ratio > 1、Sharpe Ratio > 1。如果策略的 Market Correlation < 1、Beta < 1、Alpha > 10，哪就更理想。今次，我地分析一下這個策略的 Stock Market Correlation、Beta、Alpha、Positive Periods、每月回報、每年回報等等。

首先，各位要明白其實選什麼股 / 什麼幣不是重點，因為影響股 / 幣價格的主要因素其實是大市 (Market Beta)。所以，即使 NVDA / TSLA / AAPL 多優質，如果 SPY 跌它們也要跟跌。故此，我們需要留意 Stock Market Correlation。

從圖 2 可以看到策略與大市相關性為 0.38 即策略與大市關係不高，可能跑贏大市又可能跑輸大市，接下來要看 Alpha 和 Beta ... 未完

全文有其他圖：https://bit.ly/3RCIgdj

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策略A年均回報42%，策略B年均回報 82%，您會用哪個？2 個策略的測試時期由 01/2017 開始直至 12/2022。策略A年均回報42%，策略B年均回報 82%，您會用哪個策略？請在這停一停。如果想成為投資長期成功，就必須要有能力想...
26/01/2023

策略A年均回報42%，策略B年均回報 82%，您會用哪個？

2 個策略的測試時期由 01/2017 開始直至 12/2022。策略A年均回報42%，策略B年均回報 82%，您會用哪個策略？請在這停一停。如果想成為投資長期成功，就必須要有能力想到哪個策略更好。

答案，比較 2 個以上策略時，我們除了考慮年均回報 (CAGR) 外，Maximum Drawdown、Sharpe Ratio、Sortino Ratio 更重要。將 CAGR 除以 Maximum Drawdown 即 CAGR / Maximum Drawdown 我們可以得到另一個指標即 Calmar Ratio。

現在看看策略 A (Algowise Strategy 01)，年均回報 42.11%、Maximum Drawdown -11.29%、Calmar Ratio (42.44 / 11.29 = 3.7)、Sharpe Ratio 1.7 和 Sortino Ratio 4.79；再看策略 B (Algowise Strategy 02)，年均回報 82.42%、Maximum Drawdown -28.93%、Calmar Ratio (82.42 / 28.93 = 2.85)、Sharpe Ratio 1.57、Sortino Ratio 6.32。

雖然策略 B 年均回報高達 82.42%，但 Maximum Drawdown (-28.93%) 比策略 A 的 -11.29% 大得多，故此應該投資較少金額 ...

全文：https://bit.ly/3RCIgdj

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2023 切忌 Learn Too Much Earn Too Little如果大家有炒幣，應該成日都要學新野，一時又錢包、一時又 DeFi、一時又 Yield Farming、一時又 NFT、一時又 Layer 1 Layer 2、一時又...
31/12/2022

2023 切忌 Learn Too Much Earn Too Little

如果大家有炒幣，應該成日都要學新野，一時又錢包、一時又 DeFi、一時又 Yield Farming、一時又 NFT、一時又 Layer 1 Layer 2、一時又 GameFi、一時又 DAO、一時又跨鏈等等，數之不盡。成日都要留意YouTube 影片/ Whitepaper / Twitter KOLs / Crypto Pages 等等

2023 年想大家分清楚你究竟係想「賺錢」定係想「學習」。好多人會中左一個「學習陷阱」以為學得愈多就愈賺得多錢，even 安慰自己「我呢家未賺只係學得唔夠多，要再學多 D」。

我唔反對大家有好奇心 / 鐘意學習新事物，但請大家要明白「學習」和「賺錢」係無必然關係。如果你分唔到 2 者有咩分別，只會不停「學好多賺好少 Learn Too Much Earn Too Little」。

你要諗下如果想透過 Bitcoin 賺錢，你應該學習「Bitcoin 點運作」or 「學習點樣炒 Bitcoin」。如果你明我講咩，你應該明白點解 The Merge 完 ETH 無爆上 1 萬。The Merge 還 The Merge，ETH 爆上 1 萬還爆上 1 萬。周星馳講得岩「七孔流血還七孔流血，死還死，兩樣嘢嚟嘅，唔好撈埋一齊講呀吓！」

好似我年頭炒 GMT 咁，我根本唔知 GMT 係咩黎，我只係知佢好有 Momentum 好符合我策略條件咁就去交易，3 日賺 100%。我相信我既進場出場比好多好了解 GMT 的專家/ GMT 跑步玩家，更好。GMT 專家要講解 GMT 既 Tokenomics 一定比我好，但我對於何時買進 / 賣出 GMT 一定比大部分 GMT 專家清楚。

2023 年大家一定要分清楚自己係想「賺錢」or 想「學習」，學習既話應該反學校慢慢學。

全文 : https://t.me/algowise

Happy New Year

為什麼不應該月供股票 / 幣 ?從來唔建議月供任何股票 / 幣，因為月供策略的最大虧損是 100%；如果真係要月供，只可以月供 / Short Put SPY，但要記得 SPY 曾經跌過 -50% 以上（2000 1 次 2008 年 1 ...
31/12/2022

為什麼不應該月供股票 / 幣 ?

從來唔建議月供任何股票 / 幣，因為月供策略的最大虧損是 100%；如果真係要月供，只可以月供 / Short Put SPY，但要記得 SPY 曾經跌過 -50% 以上（2000 1 次 2008 年 1 次)。如果肓目月供，一定會中黑天鵝，除非你認為黑天鵝不存在，否則根據大數法則，月供時間愈長中黑天鵝的機會便愈大，到時只能懊悔「誰想到 ### 會發生」e.g. 誰想到 FTX 會倒閉、雷曼兄弟會倒閉、Nasdaq 可以跌80%

全文 : https://t.me/algowise

24/12/2022圖 1 , SPY 成分股中 , 表現最佳的是高息股 , 表現最差的是增長股 , 亦是唯一跑輸大市的 Sector , 反映市埸寧願保守收息 , 對增長股的興趣減少。圖 2 , 比較石油 , 商品 , 黃金 , 美元 ,...
24/12/2022

24/12/2022

圖 1 , SPY 成分股中 , 表現最佳的是高息股 , 表現最差的是增長股 , 亦是唯一跑輸大市的 Sector , 反映市埸寧願保守收息 , 對增長股的興趣減少。

圖 2 , 比較石油 , 商品 , 黃金 , 美元 , 股市 , 美國長債全年走勢 , 見到石油 & 黃金近來強勁但是美國長債同時下跌 , 反映市埸可能認為通膨可能再次失控 , 故買進黃金避險和抗通膨。

圖 3 , 波動指數 VIX 仍然長期在 20 以上 , 反映市埸仍然很波動 , 如果做突破交易很易中假突玻 , 左一巴右一巴 , 要小心。

圖 4 , NYSE 創新高 - 創新低指標自 26/11/2021 一直長期處於負數 , 反映市埸未有積極買進力量 , 我會等這個指標超越 25/01/2022 高位才慢慢 Risk on。

圖 5 , 美國不同 Sector 中 , 能源 , 工業 , 物料仍然表現最好 ; 科技 & 通訊表現差 ; 反映市埸還未見底 , 還未可以撈底

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23/12/2022TA01 策略 (每日更新) :開市賣出 WSCTA01 策略現有持倉 & 成本價：ACHC, CTAS, FLR, GFF, GILD, GL, HALO, LMT, PDD, STNG, TJX, UTHR, WSC...
23/12/2022

23/12/2022
TA01 策略 (每日更新) :
開市賣出 WSC

TA01 策略現有持倉 & 成本價：
ACHC, CTAS, FLR, GFF, GILD, GL, HALO, LMT, PDD, STNG, TJX, UTHR, WSC, YUMC, A*O, RXDX, CPB, TCOM, KDNY

TA01 策略歷史回測數據 :
勝率 = 54%
敗率 = 46%
平均回報 = 26%
平均虧損 = -7.7%
回報與風險比 = 4：1

AA01 策略
現時持倉 IEF

AA01 策略歷史回測數據 :
測試時期 : 01/2008 - 01/2022
CAGR 年均複合增長率 : 18.85%
Maximum Drawdown 最大回撤 : -14.41%
Win Rate 勝率 : 109/168 = 64.88%
Sharpe Ratio 夏普比率 : 1.31
Adjusted Sortino Ratio 經修改索提諾比率 : 2

*新策略的最大回撤 (Maximum Drawdown) 跟 S&P500 一樣都是 -19%，但新策略的年均回報是 74.59%，是 S&P500 的 4.3 倍，即是承受相同的虧損，但可以獲得 4.3 倍的額外回報。

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22/12/2022TA01 策略 (每日更新) :開市買入：AELTA01 策略現有持倉 & 成本價：ACHC, CTAS, FLR, GFF, GILD, GL, HALO, LMT, PDD, STNG, TJX, UTHR, WSC...
22/12/2022

22/12/2022
TA01 策略 (每日更新) :
開市買入：AEL

TA01 策略現有持倉 & 成本價：
ACHC, CTAS, FLR, GFF, GILD, GL, HALO, LMT, PDD, STNG, TJX, UTHR, WSC, YUMC, A*O, RXDX, CPB, TCOM, KDNY

TA01 策略歷史回測數據 :
勝率 = 54%
敗率 = 46%
平均回報 = 26%
平均虧損 = -7.7%
回報與風險比 = 4：1

AA01 策略
現時持倉 IEF

AA01 策略歷史回測數據 :
測試時期 : 01/2008 - 01/2022
CAGR 年均複合增長率 : 18.85%
Maximum Drawdown 最大回撤 : -14.41%
Win Rate 勝率 : 109/168 = 64.88%
Sharpe Ratio 夏普比率 : 1.31
Adjusted Sortino Ratio 經修改索提諾比率 : 2

*新策略的最大回撤 (Maximum Drawdown) 跟 S&P500 一樣都是 -19%，但新策略的年均回報是 74.59%，是 S&P500 的 4.3 倍，即是承受相同的虧損，但可以獲得 4.3 倍的額外回報。

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一個簡單方法幫你避開假突破：*如果您想 100% 避開假突破，這篇文章幫不到您，但可以減少中假突破的機會。什麼是「假突破」？「假突破」顧名思義，這個突破的訊號是假的，也許是主力為了拉高股價吸引追逐動能交易的投資人買股票，進而達到出貨的目的。...
22/12/2022

一個簡單方法幫你避開假突破：

*如果您想 100% 避開假突破，這篇文章幫不到您，但可以減少中假突破的機會。

什麼是「假突破」？
「假突破」顧名思義，這個突破的訊號是假的，也許是主力為了拉高股價吸引追逐動能交易的投資人買股票，進而達到出貨的目的。

也就是說，即使股價突破區間壓力，但很快的，股價就會再次跌回整理區間，甚至向下破底，這種現象就稱為是「假突破」。

我在圖 1 中標記了 3 處「假突破」。如果大家用突破策略，交易這隻股票而且在突破位置下了買單，大家應該會連續中 2-3 次假突破，這也是大部分突破策略會遇到的問題，即所謂「Death by a Thousand Cuts」。

想要避開這類假突破其實很簡單，大家只要在收市價真正突破了阻力位後隔日開市才買進即可。請看圖 2，我標記了 STLD 首 3 次假突破、1 次真突破和買進日 (突破日下一天開市，即😀哪天)。

遲了一天進場，會不會錯過了股票爆發？對，可能會錯過一小段爆發不能享受全部升幅，但比起不停中假突破不停止損，這個方法可以幫你提升命中率、提升交易信心、減少大量無效交易、節省交易成本，明顯利大於弊。而且，根據我們 Backtest 如果突破真的有效，股價將會爆發一段時間，錯過 1 天升幅根本不足掛齒。

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新策略大勝S&P500 ！測試時期：01/2016 -01/20221. 年均回報 : 新策略 74.59% (大勝)S&P500 17.21%2. 最大回撤 / 最大虧損 :新策略 -19.11% (相近)S&P500 -19.63%3....
22/12/2022

新策略大勝S&P500 ！

測試時期：01/2016 -01/2022

1. 年均回報 :
新策略 74.59% (大勝)
S&P500 17.21%

2. 最大回撤 / 最大虧損 :
新策略 -19.11% (相近)
S&P500 -19.63%

3. 索提諾比率 :
新策略 4 (大勝)
S&P500 1.24

4. 夏普比率 Sharpe Ratio :
新策略 1.05 (相近)
S&P500 1.1

*新策略的最大回撤 (Maximum Drawdown) 跟 S&P500 一樣都是 -19%，但新策略的年均回報是 74.59%，是 S&P500 的 4.3 倍，即是承受相同的虧損，但可以獲得 4.3 倍的額外回報。

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