Quant Chứng khoán - TTKFund

07/12/2025

17/09/2025

Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) lịch sử với FTSE Russell, mở ra cơ hội được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi. Điều này có thể thu hút ...

15/09/2025

🔎 Phân tích kỹ thuật & dòng tiền

Dòng tiền tích lũy: Cổ phiếu VIB đang ghi nhận dòng tiền tích lũy ổn định. Mặc dù trong phiên xuất hiện delta âm lớn (-1.66M), nhưng giá không giảm mạnh nhờ có lực limit bid đỡ giá quanh vùng 21.0 – 21.2.

Thanh khoản: Khối lượng khớp lệnh đạt 8.66 triệu cổ phiếu, cho thấy dòng tiền tổ chức đang tham gia cân bằng lực bán chủ động.

Cung – cầu: Lượng mua chủ động vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy áp lực bán đã được hấp thụ tốt.

📊 Nhận định

VIB đang ở giai đoạn tích lũy vững chắc, chuẩn bị cho nhịp tăng mới khi thị trường chung ổn định.

Mức giá 21 – 21.2 đóng vai trò là vùng hỗ trợ mạnh, phù hợp để tích lũy.

Khi lực cầu tiếp tục duy trì, cổ phiếu có tiềm năng hướng về các mốc kháng cự cao hơn trong ngắn và trung hạn.

✅ Khuyến nghị

Mua tích lũy VIB quanh vùng 21.0 – 21.2.

Chứng quyền CVIB2505: phù hợp cho nhà đầu tư ưa rủi ro cao, kỳ vọng mức sinh lời lớn khi cổ phiếu cơ sở bứt phá.

🎯 Mục tiêu giá ngắn hạn: về đỉnh cũ hoặc vùng giá 28
🛡️ Cắt lỗ: khi thấy dòng tiền mua yếu dần không thể giữ giá

19/08/2025

🚀 CẬP NHẬT DANH MỤC ĐẦU TƯ TUẦN 2/ THÁNG 8 🚀

Hệ thống AI vừa cập nhật phân bổ vốn & xác suất win của các cổ phiếu tiềm năng, giúp NĐT có thêm cơ sở tham khảo cho chiến lược tuần này.

📊 Phân bổ vốn đầu tư

DIG: 49.5%

HHV: 16.5%

CII: 10.3%

PC1: 9%

EVF: 8%

HDG: 6.7%

👉 DIG tiếp tục chiếm tỷ trọng gần 50%, thể hiện sự kỳ vọng rất lớn. DIG và CII trong danh mục trước đó đã mang lại lợi nhuận lớn, với CII mình nhận định đã đủ target nên chủ động cơ cấu sang các mã được AI dự báo dựa trên xác suất và còn trong nền giá mua được chưa tăng mạnh

🎯 Xác suất win (12/08/2025)

HHV: 78%

PDR: 64%

HDG: 63%

PC1: 62%

👉 HHV dẫn đầu với tỷ lệ win cao nhất, dự báo sẽ là cổ phiếu tâm điểm trong tuần này.

📌 Nhận định nhanh

Danh mục tập trung vào nhóm Bất động sản, nổi bật là DIG & HHV.

PDR, HDG được AI đánh giá cao, phù hợp để cân nhắc giải ngân theo nhịp thị trường.

Cơ cấu vốn được tối ưu để cân bằng rủi ro – lợi nhuận trong ngắn hạn.

💡 Nhà đầu tư có thể tham khảo và điều chỉnh danh mục theo khẩu vị rủi ro riêng.

Tham gia ngày nhóm công động của TTKFund để nhận được cập nhật thị trường nhanh nhất: https://zalo.me/g/tufcgr310

13/08/2025

🌟 Cập Nhật Hiệu Suất Đầu Tư Tháng 7 - Chiến Lược Quant AI 🌟

Tháng 7 vừa qua, chiến lược đầu tư sử dụng AI kết hợp với các mô hình Quant đã mang lại những kết quả ấn tượng! 🚀

✅ Chỉ số Rủi Ro chỉ ở mức 3.8/10, cho thấy chiến lược vẫn duy trì được tính ổn định và an toàn dù thị trường có biến động.

📈 Hiệu Quả Đầu Tư đạt 45% ROI - một con số không thể bỏ qua! Lợi nhuận vượt trội đã chứng minh được sức mạnh của công nghệ AI trong việc tối ưu hóa các quyết định đầu tư.

Với sự hỗ trợ của AI, chiến lược này không chỉ mang lại lợi nhuận hấp dẫn mà còn giúp giảm thiểu rủi ro, mở ra cơ hội đầu tư an toàn và hiệu quả cao. 🔒💼

Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức đầu tư thông minh và hiệu quả, đừng bỏ qua chiến lược Quant AI! Hãy follow chúng tôi để cập nhật thêm những kiến thức về Quant AI

12/08/2025

CẬP NHẬT DANH MỤC ĐẦU TƯ TUẦN 1 /THÁNG 8 🌟

Xin chào quý nhà đầu tư!

Chúng tôi xin gửi đến các bạn thông tin cập nhật mới nhất về danh mục đầu tư của chúng tôi. Trong tuần này, chúng tôi đã thực hiện một số điều chỉnh quan trọng nhằm tối ưu hóa tiềm năng lợi nhuận. Cụ thể:

🔹 Cơ cấu lại cổ phiếu OCB thành HHV: Dựa trên phân tích khả năng tăng trưởng và xác suất thắng (Win Rate) của các cổ phiếu, HHV hiện có xác suất win cao nhất (70%), vì vậy chúng tôi đã thực hiện thay đổi này để gia tăng cơ hội sinh lời.

🔹 Các cổ phiếu khác: Mặc dù có sự điều chỉnh với OCB, chúng tôi đánh giá các cổ phiếu còn lại vẫn giữ vị thế tốt và có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Do đó, các cổ phiếu còn lại sẽ tiếp tục được nắm giữ trong danh mục đầu tư.

📊 Xác suất Win của các cổ phiếu khuyến nghị:

HHV: 70%

DPM: 69%

TPB: 62%

DXS: 62%

CII: 73%

💡 Với chiến lược đầu tư vững chắc và lựa chọn cổ phiếu có xác suất thắng cao, chúng tôi luôn mong muốn mang đến sự an tâm và lợi nhuận tối ưu cho các nhà đầu tư.

Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và tin tưởng vào chúng tôi! 🚀

Hãy cùng chờ đón những cơ hội mới và tiếp tục đồng hành cùng danh mục đầu tư này nhé! ✨

11/08/2025

📈 ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG ĐẦU TUẦN
1. Tổng quan thị trường
VN-Index tiếp tục có một tuần tích cực khi đóng cửa tuần trước ở mức 1,528.19 điểm, tăng 2.21% so với tuần trước đó. Thị trường vượt qua mức 1,500 điểm, nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là trong các ngành ngân hàng và bất động sản. Dù khối ngoại bán ròng hơn 10,000 tỷ đồng, nhưng dòng tiền nội địa vẫn duy trì mạnh mẽ, đặc biệt là từ các quỹ ETF trong nước. Điều này cho thấy sự tự tin của nhà đầu tư trong nước đối với triển vọng tăng trưởng của thị trường chứng khoán.
Kinh tế vĩ mô:
Tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7.5%, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua, tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng tiếp theo của nền kinh tế Việt Nam. Việc duy trì mức tăng trưởng cao sẽ hỗ trợ rất lớn cho thị trường chứng khoán, khi nhiều doanh nghiệp dự báo sẽ có kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong các quý tiếp theo. Chính sách hỗ trợ lãi suất và việc triển khai các gói đầu tư công lớn cũng là yếu tố tích cực tác động đến thị trường chứng khoán.

2. Xu hướng & yếu tố tác động

Quốc tế:
Thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục có xu hướng tăng trong bối cảnh kỳ vọng FED (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ) sẽ có những động thái giảm lãi suất trong quý IV năm 2025. Điều này giúp hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư và tạo ra một môi trường đầu tư tích cực. Các chỉ số Dow Jones và S&P 500 tiếp tục duy trì đà tăng, thúc đẩy dòng tiền vào các thị trường phát triển, bao gồm cả Việt Nam.

Trong nước:
Mặc dù kết quả kinh doanh quý 2 đã công bố gần hết, thị trường đang bước vào giai đoạn định giá lại các cổ phiếu. Các nhóm ngành đang hưởng lợi từ chính sách đầu tư công như hạ tầng, bất động sản, và tài chính tiếp tục thu hút sự quan tâm. Các thông tin tích cực từ dòng vốn ETF cũng như kỳ vọng vào sự cải thiện trong các chỉ số kinh tế vĩ mô sẽ là yếu tố hỗ trợ chính cho đà tăng trưởng của thị trường trong thời gian tới.

Kỹ thuật:
VN-Index hiện đang kiểm tra lại vùng kháng cự mạnh 1,530–1,540 điểm. Nếu vượt qua ngưỡng này, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng 1,550–1,580 điểm. Tuy nhiên, nếu không thể vượt qua và có sự điều chỉnh, các vùng hỗ trợ quan trọng của VN-Index là 1,500–1,510 điểm, sẽ là điểm quyết định cho xu hướng ngắn hạn.
( Tính đến 11h30 khi kết thục phiên giao dịch buổi sáng VNINDEX đã đạt 1,600 điểm )

3. Cổ phiếu đáng chú ý
🔹 CII (Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM)

Giá đóng cửa: 17,900 VND (ngày 11/08/2025)

Tỷ suất cổ tức: 7.67%

Tin tức hỗ trợ:
CII tiếp tục duy trì chính sách chia cổ tức ổn định, thu hút nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập thụ động. CII cũng đang tham gia vào một số dự án hạ tầng lớn tại TP.HCM, được hưởng lợi từ các gói đầu tư công đang được triển khai mạnh mẽ. Điều này giúp CII duy trì triển vọng tăng trưởng dài hạn tích cực.

Kỹ thuật:
Giá cổ phiếu CII hiện đang dao động trong biên độ 17,5–18,0 VND. Nếu vượt qua mức 18,5 VND, có thể kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ hướng lên vùng 19,0–19,5 VND. Các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy sự tích lũy mạnh mẽ, cho thấy khả năng tăng trưởng cao trong tương lai.

🔹 DXS (Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh)

Giá đóng cửa: 12,600 VND (ngày 11/08/2025)

P/E: -32.7x

P/B: 1.2x

Tin tức hỗ trợ:
Thị trường bất động sản đang có những tín hiệu hồi phục rõ rệt, đặc biệt là phân khúc đất nền và nhà phố. Cùng với đó, Đất Xanh (DXS) đang tiếp tục củng cố vị thế trong ngành bất động sản khi lượng giao dịch bất động sản tiếp tục gia tăng. Các kế hoạch mở rộng quỹ đất và các dự án mới cũng sẽ giúp DXS duy trì tăng trưởng.

Kỹ thuật:
Cổ phiếu DXS đang giao dịch trong biên độ 12,0–12,6 VND. Nếu vượt qua mức 13,0 VND, giá có thể hướng lên 13,5–14,0 VND. Tuy nhiên, cần theo dõi sát các diễn biến vĩ mô liên quan đến bất động sản để đảm bảo tiềm năng tăng trưởng.

🔹 EVF (Công ty Cổ phần Tài chính Điện lực Việt Nam)

Giá đóng cửa: 14,000 VND (ngày 11/08/2025)

P/E: 13.08

P/B: 1.13

Tin tức hỗ trợ:
EVF đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 960 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2024. Công ty này cũng đã triển khai các chiến lược đầu tư dài hạn vào các dự án tài chính tiêu dùng và fintech, dự báo sẽ là động lực tăng trưởng trong những năm tới.

Kỹ thuật:
Giá cổ phiếu đang dao động trong biên độ 13,5–14,0 VND. Nếu vượt qua mức 14,5 VND, cổ phiếu có thể hướng lên 15,0–15,5 VND. EVF đang cho thấy tín hiệu tăng trưởng ổn định nhờ vào kế hoạch kinh doanh và sự cải thiện trong lợi nhuận.

🎯 Chiến lược ngắn hạn:

Duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục từ 55–65%, tập trung vào các nhóm ngành hưởng lợi từ đầu tư công, bất động sản dịch vụ và tài chính. Chú ý theo dõi các tín hiệu kỹ thuật và vĩ mô, canh nhịp điều chỉnh để gia tăng vị thế ở CII, DXS, và EVF trong các nhịp điều chỉnh của thị trường.

Tuần vừa qua danh mục của Quant chứng khoán cũng đã khuyến nghị danh mục có các mã này và mang lại lợi nhuận ổn định danh mục khuyến nghị sẽ được cập nhật vào ngày tiếp theo khi kết thúc tuần đầu tiên của tháng 8

Hãy follow Quant Chứng khoán để không bỏ lỡ những tín hiệu danh mục đến từ AI nhé

29/07/2025

📈 [CẬP NHẬT DANH MỤC ĐẦU TƯ THỰC TẾ – TUẦN 4 / THÁNG 7]
🎯 Phân bổ dựa trên xác suất win – không phải cảm tính, mà là hành động thực chiến!

Chúng tôi vừa cập nhật danh mục đầu tư thực tế cho tuần 4 tháng 7, dựa trên phân tích xác suất win (khả năng sinh lời vượt chuẩn) của các cổ phiếu trong hệ thống định lượng. Đây là tỷ trọng thật đang được nắm giữ trên danh mục.

📊 Cơ cấu danh mục hiện tại như sau:

DXS – 50.4%: Vị thế chính, chiếm một nửa danh mục nhờ xác suất win vượt trội và tín hiệu kỹ thuật tích cực.

EVF – 16.8%: Hưởng lợi từ dòng tiền ngắn hạn, được nâng tỷ trọng tương đối.

DIG – 14.1%: Cổ phiếu hồi phục tốt sau nhịp điều chỉnh, tiềm năng upside cao.

CII – 10.5% và OCB – 8.2%: Vị thế nhỏ hơn, đóng vai trò hỗ trợ cân bằng rủi ro danh mục.

🔍 Điểm đặc biệt:
Tất cả đều được lựa chọn và phân bổ dựa trên mô hình định lượng, đánh giá liên tục xác suất win theo dữ liệu thị trường – không phải cảm tính hay “mùi tin”.

🧠 Góc nhìn chiến lược:
➡ Không phải cứ mua nhiều mã là tốt – mà là dồn lực đúng chỗ, nơi có xác suất thành công cao nhất.
➡ Danh mục ít mã, nhưng có cơ sở dữ liệu và quản trị rủi ro tốt, thường mang lại hiệu quả vượt trội.

💬 Bạn đang nắm giữ mã nào trong các cổ phiếu trên? Hay bạn muốn tìm hiểu thêm về mô hình giao dịch theo xác suất? Hãy để lại bình luận 👇

29/07/2025

🎯 CẬP NHẬT DANH MỤC ĐẦU TƯ THEO XÁC SUẤT TUẦN 4 THÁNG 7 – CÁCH TIẾP CẬN CỦA QUANT TRADING 📊

Trong thế giới đầu tư hiện đại, việc ra quyết định dựa trên cảm xúc và tin đồn đang dần nhường chỗ cho những phương pháp định lượng, nơi mọi quyết định được định hình bằng dữ liệu, xác suất và thuật toán.

💡 Vì sao nên cập nhật danh mục đầu tư theo xác suất?
Thị trường không đứng yên – xác suất sinh lời, rủi ro và tương quan giữa các tài sản thay đổi liên tục. Việc cập nhật danh mục đầu tư theo xác suất giúp bạn:

✅ Phản ứng linh hoạt với biến động thị trường
✅ Tối ưu hóa lợi nhuận kỳ vọng
✅ Hạn chế rủi ro từ các khoản đầu tư kém hiệu quả
✅ Loại bỏ cảm xúc khỏi quá trình ra quyết định

📐 Quant Trading làm điều đó như thế nào?
Giao dịch định lượng sử dụng các mô hình toán học để đánh giá:

Xác suất sinh lời kỳ vọng (expected return)

Phân phối rủi ro (volatility, drawdown)

Tương quan giữa các tài sản (correlation matrix)

Trọng số tối ưu hóa (portfolio optimization)

Bằng cách cập nhật định kỳ các thông số này, hệ thống có thể đề xuất tái cân bằng danh mục đầu tư – nghĩa là tăng tỷ trọng ở các tài sản có kỳ vọng cao và giảm ở các tài sản kém hiệu quả.

📌 Ví dụ đơn giản:
Nếu mô hình cho thấy xác suất vượt benchmark của cổ phiếu A tăng từ 55% lên 70%, còn cổ phiếu B giảm xuống 40%, hệ thống sẽ đề xuất tăng tỷ trọng cổ phiếu A và giảm cổ phiếu B – một cách tiếp cận hoàn toàn dựa trên dữ liệu.

🔥 Kết luận:
Cập nhật danh mục đầu tư theo xác suất là xương sống của mọi chiến lược giao dịch định lượng hiện đại. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp đầu tư logic, khách quan và hiệu quả – đây chính là hướng đi bạn nên cân nhắc.

👉 Hãy Follow Fanpage để tiếp tục theo dõi danh mục đầu tư !

20/07/2025

Tài Chính Định Lượng (Quant) - Xu Hướng Đầu Tư Mới Tại Chứng Khoán Việt Nam

📈 Tài chính định lượng (Quant) là sự kết hợp giữa toán học, thống kê và công nghệ để phân tích dữ liệu và dự đoán các xu hướng thị trường. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, các quỹ đầu tư quốc tế đã bắt đầu ứng dụng những công cụ Quant để tối ưu hóa chiến lược đầu tư, mang lại lợi nhuận cao hơn và giảm thiểu rủi ro. 🚀

Quant là gì?
Tài chính định lượng là việc sử dụng các mô hình toán học và thuật toán để phân tích dữ liệu tài chính, dự đoán giá trị các tài sản và tối ưu hóa danh mục đầu tư. Phương pháp này giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, thay vì cảm tính hay kinh nghiệm.

📊 Thị trường chứng khoán Việt Nam với sự biến động mạnh và tính thanh khoản thấp đòi hỏi các chiến lược đầu tư chính xác và tối ưu. Tài chính định lượng giúp các quỹ phân tích lượng dữ liệu khổng lồ trong thời gian ngắn, đưa ra quyết định chính xác hơn.
Các quỹ đầu tư quốc tế áp dụng Quant

Renaissance Technologies, một trong những quỹ hedge fund nổi tiếng nhất thế giới, sử dụng các mô hình tài chính định lượng tiên tiến để phân tích dữ liệu thị trường và tối ưu hóa chiến lược đầu tư. Quỹ này nổi bật với tỷ suất sinh lời rất cao, đặc biệt là Medallion Fund, đạt 39% lợi nhuận hàng năm trong suốt hơn 30 năm qua, nhờ vào việc áp dụng các mô hình Quant.

Two Sigma là một quỹ đầu tư lớn khác với chiến lược tập trung vào tài chính định lượng và công nghệ. Quỹ này sử dụng các mô hình học máy và phân tích dữ liệu lớn để đưa ra các quyết định đầu tư chính xác. Theo báo cáo, Two Sigma đã đạt tỷ suất sinh lời 15%/năm trong 5 năm qua, nhờ việc áp dụng các phương pháp Quant để tối ưu hóa chiến lược.

Citadel là một quỹ đầu tư quốc tế hàng đầu với sự áp dụng mạnh mẽ các phương pháp Quant. Quỹ này sử dụng các chiến lược tài chính định lượng để phân tích và dự báo xu hướng thị trường, giúp tối đa hóa lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Citadel nổi tiếng với tỷ suất sinh lời ổn định và mạnh mẽ, với các mô hình phân tích dữ liệu toàn diện và chi tiết.

Các mô hình Quant phổ biến trong chứng khoán Việt Nam

Phân tích chuỗi thời gian: Dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai dựa trên dữ liệu quá khứ.

Tối ưu hóa danh mục đầu tư: Áp dụng lý thuyết Markowitz để xây dựng danh mục đầu tư tối ưu, giảm thiểu rủi ro.

Học máy (Machine Learning): Phân tích dữ liệu lớn và dự đoán các biến động thị trường.

Tương lai của Quant tại Việt Nam

💡 Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và dữ liệu, tài chính định lượng sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Các quỹ đầu tư quốc tế như Renaissance Technologies, Two Sigma, và Citadel LLC đang tiếp tục ứng dụng Quant để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư toàn cầu, bao gồm cả tại Việt Nam.

💬 Đầu tư thông minh, dựa trên dữ liệu! Hãy theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm những thông tin hữu ích về tài chính định lượng và các chiến lược đầu tư thông minh.