Ai量化投資研究

11/03/2026

本月低位訊號發生時間 : 2026年03月09日
美股指數SPX500 : 6654買入
日股指數JPN225 : 51676買入
陸股指數chinaA50 : 14265買入

訊號源 : MOC低位買入交易頻率 : 每月一次訊號發生次數 : 每月至多一次盈虧比1:1之勝率 : 67% ~100%適用商品 : 股票、債券、匯率、商品

08/01/2026

截至2025年底，FiWoc程式套入SP500指數進行自動交易，年報酬為+20.6%，超越同投資類型ETF平均+13.13%。F程式的夏普比率3.26大幅超越同投資類型平均0.16 。

*投資標的 : 標普500指數 (美國前500大上市公司) *績效/標普比率 : 透過2025年歷史報價資料庫，進行自動化買進賣出，得其數據結果。*投資簡述 : AI量化低位買入 + 最適位獲利出場 + 每筆設定風險止損 = 穩健獲利。*風險管理 : 每筆...

05/01/2026

2026股市投資展望

一、核心概念：以「夏普比率 2.0」解讀市場風向，而非追逐報酬率
本研究並非以單一年份報酬率或短期績效作為投資依據，而是透過團隊自行研發的 「夏普比率 2.0 排名系統」，系統性分析股市、債市與跨資產之風險調整後表現，用以辨識金融市場的中長期趨勢變化，並據此規劃 2026 年的基金配置策略。
夏普比率 2.0 的核心精神在於：
「市場真正的強勢資產，不是漲最多，而是「在承擔相同風險下，持續提供最佳效率的資產」。

二、夏普比率 2.0 的技術架構與可靠性
團隊並非單純使用傳統夏普比率，而是透過自行開發的交易程式，針對不同資產特性進行調整與回測，形成更貼近實際投資決策的夏普比率 2.0。
2️⃣ 跨資產、長時間驗證，研究標的涵蓋:
債券市場:投資等級債、非投資等級債、公債、長／短天期債券。
股票市場:標普500、納斯達克、歐洲指數、中國A50 、 MSCI台灣指數、日經指數等主要市場
所有標的均進行連續年夏普比率2.0的排名，避免單一年度失真，提升結論的穩定度與可重複驗證性。

三、關鍵洞察：從「排名變化」而非「絕對名次」看趨勢轉折
夏普比率 2.0 的真正價值，不在於當年度誰是第一名，而在於 排名的升降與結構性變化，這正是市場風向轉折的早期訊號。
📌 案例一：美股結構內部輪動
納斯達克指數近六年中有 五年排名第一。
然而在最近一年，被標普 500 超越。
這反映的不是科技股崩壞，而是市場從「高度成長」轉向「穩定獲利與風險效率」的結構性調整，對 2026 年的美股配置權重具有重要指引意義。
📌 案例二：中國市場的風險效率翻轉
中國相關指數在近2~3年連續夏普排名裡，皆屬末段。
2025年出現明顯洗牌，排名躍升至第二名。
甚至超越納斯達克指數，僅次於標普 500 。
此現象顯示：即便市場情緒仍保守，但風險調整後報酬已顯著改善，對2026年而言，代表「是否從低配轉為策略性加碼」的關鍵觀察點，而非情緒性抄底。
📌 案例三：台灣市場的效率下滑警訊
台灣指數夏普 2.0 排名：
近三年：第 2 名。
近兩年：第 3 名。
近一年：第 7 名（持續下滑）。
這並非單純看空台股，而是提醒：在2026年布局上，是否需要降低集中度、調整配置比例或搭配其他市場平衡風險，而非無差別長期加碼。
📌 案例四：日本股市
數據事實：
近三年：夏普排名位於中段。
近兩年：排名末段。
判斷重點：
結構性改革仍在進行。
公司治理、資本效率、通膨與薪資循環改變。
夏普數據顯示落後，但並非惡化中。
2026 策略定位：
日本不是效率最佳市場，但可能是效率正在改善的市場。
在夏普比率2.0架構下，日本屬於當下排名落後，但具備翻轉潛力的觀察型配置。

⭐ 夏普比率 2.0 在此案例中的價值
這個案例清楚展現夏普比率2.0的三個關鍵優勢：
不被長期績效迷惑即使連續六年第一，仍能即時偵測效率惡化
提前辨識資金風向在報酬尚未全面反映前，已看見風險結構的轉變
可直接轉化為資產配置決策明確回答「2026 年該不該加碼、減碼、或轉向」

28/12/2025

「定期不定額」是一種在固定時間投入資金，但根據市場漲跌調整投資金額的策略（例如：跌多買多、漲多買少）。相較於傳統的定期定額，其主要好處如下：
1. 強化「攤平成本」的效果
定期不定額核心邏輯在於逢低加碼、逢高減碼。
下跌時： 增加扣款金額，在低檔累積更多部位，大幅降低平均持倉成本。
上漲時： 減少扣款金額，避免在高點買入過多部位，降低追高風險。
2. 提升長期投資報酬率
根據歷史數據與專家解析，定期不定額由於能在市場低迷時買入更多廉價籌碼，長期下來的投資回報率通常會優於單筆投資或一般的定期定額。

「定期不定額」是一種在固定時間投入資金，但根據市場漲跌調整投資金額的策略（例如：跌多買多、漲多買少）。相較於傳統的定期定額，其主要好處如下：1. 強化「攤平成本」的效果定期不定額核心邏輯在於逢低加碼、逢高...

27/12/2025

股市引擎-美國高科技(股)基金在2026預計將延續由 AI 獲利兌現、聯準會政策轉向及資金輪動驅動的震盪上行趨勢，但預期波動度會增加，有獲利到一定程度可分批出場拒絕紙上富貴，後續等待低位買入的機會。

儘管 2025 年指數已累積顯著漲幅（截至 2025 年 12 月 24 日約為 23,613 點），多數分析師對 2026 年持審慎樂觀態度，但預期波動性將增加。

26/12/2025

2026年日本股市展望呈現結構性長多格局，多家國際金融機構對其持樂觀態度。隨着日本走出通縮(連續8年負利率)及企業治理改革持續深化，日經(Nikkei 225)被看好挑戰 50,000 點以上的高位。寫一組策略回測近三年日經225的低點可能發生的位置(訊號/藍圓點) ; 未來日本市場可否投資?多看幾遍視頻即可看出端倪。
PS 眼尖一點可讀到38808這個重要價位。在這價位的上方，樂觀逢低佈局進場。

寫一組策略模擬過去三年日經225的相對低點(訊號/藍圓點) ; 未來日本市場可否投資?多看幾遍視頻即可看出端倪。 PS 眼尖的你有看到38808這個重要價位嘛! 在這價位的上方，我們樂觀逢低佈局進場。

23/12/2025

~共同基金定期定額扣款日最佳化研究~

一、納斯達克指數 ETF（美國成長股）
5 號扣款：18.12（明顯最高）
1 號次佳
15～25 號整體偏弱
🧠 結構性解讀
成長型、美股科技股
月初資金流入效應最明顯
月中後價格墊高，單位數下降
✅ 最佳扣款日區間：每月 1～5 號（首選 5 號）

二、標普 500 指數 ETF（美國大型權值股）
📊 視覺化重點結論
5 號扣款：61.36（最高）
1 號第二
15 號後全面偏弱
🧠 結構性解讀
被動資金（退休金、401k、ETF 再平衡）
多集中於 月初～月初第一週
波動比 NASDAQ 小，但趨勢一致
✅ 最佳扣款日區間：1～5 號（5 號最穩）

三、MSCI 台灣指數 ETF（台股）
📊 視覺化重點結論（非常關鍵）
25 號扣款：5806（明顯最高）
5 號次佳
15 號為明顯低谷
🧠 結構性解讀
台股與美股不同
月底法人結帳、外資調節
勞退、投信、部分資金反而在月底進場
容易出現「月底相對低點」
✅ 最佳扣款日區間：20～25 號（首選 25 號）

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